Olyan módszereket jelent, amelyeknél az elsődleges cél a piaci hozam felülteljesítése egyéni döntések segítségével. Az egyik típusa a fókuszált portfólió kialakítása, amikor a befektető a felülteljesítő részvények kiválasztására törekszik. A másik módja az időzítéses kereskedés, melynek alapja az árfolyamok volatilitása és a rövidebb távú trendek kihasználása.

Befektetési eszközök, leginkább részvények hosszú távú tartására építő stratégia. Hasonlóságot mutat a passzív befektetésekkel, viszont ebben az esetben kevésbe diverzifikált, fókuszált portfólió kialakításra is sor kerülhet.

William Sharpe, John Lintner és Jack Treynor nevéhez fűződő tőkepiaci árfolyamok modellje (Capital Asset Pricing Model). Megmutatja egy részvény, befektetés vagy portfólió hozamát és az arra ható legfontosabb tényezőket.

A CAPM eredeti képlete: Eri=Rf+bi(ERm- Rf) ,ahol Eri a részvény várható hozama, Rf a kockázatmentes kamat, bi a részvény bétája, ERm- Rf pedig a részvénypiac kockázati prémiuma, ami a részvénypiaci hozam és a kockázatmentes hozam különbségéből tevődik össze.

A kockázat csökkentésének eszköze, alkalmazása elsősorban nagy számú, különböző tulajdonságú részvény és eszköz kiválasztásával történik. Egyik legfontosabb célja a volatilitás és a nagyobb visszaesések csökkentése, így a módszer előnyben részesíti a recesszió során is ellenálló eszközöket, mint például a kötvények vagy az arany.

Eugene Fama, Nobel-díjas közgazdász által kidolgozott elmélet, amely szerint a piacok racionálisak, minden tényezőt beáraznak, így nincs mód a felülteljesítésre, csak nagyobb kockázat vállalásával.

Egy szűkebb részvényportfólió kialakítása, ahol a legfontosabb szempont olyan vállalatok megtalálása, amelyek jelentős növekedés előtt állhatnak. Ennek érdekében az alulértékelt részvényeket érdemes keresni, amelyben a fundamentális elemzés jelent nagy segítséget.

A részvény valós értékének meghatározása, az adott társaság pénzügyi adatait alapul véve. Felhasználható a részvény alul- vagy túlárazottságának megállapításához, így befektetési stratégia alapját képezheti.

Olyan stratégia, melynek során a befektető nem törekszik a piaci hozam felülteljesítésére, hanem egy tőzsdeindexet követve fekteti be tőkéjét.

A portfólió összetételének visszaállításra az eredeti szintre. Azért van rá szükség, mivel az árfolyamok idővel változnak, így a portfólión belüli arányok is eltolódhatnak. Például a részvénypiac emelkedése esetén a portfólión belül növekszik a részvények értéke, ezáltal nagyobb súlyt fognak képviselni, amit a rebalancing technika részvények eladásával és kötvények vásárlásával kompenzál.

Az árfolyamdiagram vizsgálatán alapul. Alapfeltevése, hogy a fontos információk beépülnek az árfolyamba, amelynek alakulásából következtetni lehet a jövőbeli árfolyammozgásokra. Eszköztárába tartoznak a trendvonalak, technikai szintek, mozgóátlagok, alakzatok és indikátorok.